Arbitrage

Arbitrage

Arbitrage วิธีที่ 1 ทำกำไรจากช่องว่างความเร็วของราคา ระหว่าง broker

กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์โบราณที่ผมเจอมานานแล้ว แล้วก็ มีเทรดหลายคน ก็ใช้วิธีนี้ arbitrage มานาน โบรกเกอร์นั้นจะมีโบรกเกอร์ที่มีกราฟเทีย 1 กับกราฟเทียร์ 2 ยกตัวอย่างเช่น liquidity provider บางเจ้า ก็จะมีความเร็วของราคามากกว่า โบรกเกอร์ที่ไปซื้อราคา มาอีกต่อหนึ่ง ซึ่ง บางครั้งแตกต่างกันหลายวินาทีเลยทีเดียว แต่ช่องว่างตรงนี้ก็จะมีอุปสรรคโดยสำคัญก็คือ Spread นั่นเอง นั่นหมายความว่า ต่อให้เราเจอโบรคที่กราฟช้ากว่าของอีกโบรคหนึ่ง ก็ยังติดปัญหาเรื่อง Spread อยู่ดี แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับ เพราะหากเป็นช่วงเวลาข่าว การรู้ล่วงหน้า 3 - 4 วิจะทำให้เราทำกำไรได้มากกว่า spread แน่นอน ดังนั้นเมื่อเราเจอช่องว่างตรงนี้ระหว่างโบรกเกอร์ แทบจะเป็นการถล่มโบรคเกอร์นั้นให้เจ้งกันได้เลยทีเดียว ในอดีตสามารถเจอช่องว่างแบบนี้ได้ไม่ยากแต่ปัจจุบันยากมากที่จะเจอและแถมยังมีโอกาสถูกตรวจจับได้ง่ายดังนั้นวิธีนี้ในปัจจุบันก็แทบจะ ทำได้ยากแล้ว เพราะมีการป้องกันจากโบรกเกอร์กันสุดฤทธิ์ เอาเป็นว่าถ้าเจอปุ๊บแบนทันที

Arbitrage วิธีที่ 2 การทำกำไรจากช่องว่าง ของดอกเบี้ย(Carry Trade)

วิธีนี้จะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Carry Trade วิธีนี้ง่ายมาก แต่ปัจจุบันยังไม่ถูกใช้โดยแพร่หลาย เพราะปัญหาหลักหลักก็คือ หาโบรกเกอร์ทำได้ยาก แต่ปัจจุบันผมก็หาเจอแล้วก็ทำเงินได้จากวิธีนี้เป็นล่ำเป็นสันกันเลยทีเดียวและพัฒนาระบบให้สามารถทำกำไรได้มากถึง 8 ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน เลยทีเดียวโดยความเสี่ยงต่ำมากเพียงแค่ 0.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในบทความนี้ผมจะขอไม่เขียนถึงโบรกเกอร์ใดๆเลยครับเพราะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา ถ้าท่านใดอยากรู้จริงๆก็ติดต่อกันมาหลังไมค์ได้ครับ โดยวิธีนี้ ทำได้ง่ายๆดังนี้ก็คือ เราหาโบรกเกอร์ และค่าเงินที่จ่าย Swap สูงสุด และก็นำโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่า Swap เพื่อทำการ hedging เราก็จะได้ส่วนต่างค่า swap ทุกวันโดย มีความเสี่ยงน้อยมาก ยกตัวอย่างเช่น Sell usd/mxn สมมุติได้ swap วันละ 30$ ในโบรคเกอร์ A และ buy ในโบรกเกอร์ B ที่ไม่มีค่า Swap เพื่อ hedge ไว้ป้องกันความเสี่ยง เพียงเท่านี้เราก็จะได้ กำไรวันละ 30$ ทุกวัน(เสาร์-อาทิตย์ตลาดปิดแต่จะมาจ่ายชดเชยให้วันพุธ) เดือนนึงก็จะได้ 8 ถึง 900 เหรียญหลังจากหัก spread และหน้าที่ของเรา แค่ต้องมานั่ง RE Balance ใหม่ เพื่อประคอง Order ไม่ให้ถูกปิดไป และก็จะได้กำไรไปเรื่อยๆ จนกว่าไม่สามารถ RE Balanceได้แล้ว หรือต่อเมื่ออยากถอนกำไร (RE Balance คือการย้ายเงินจากพอร์ตที่ Order บวก ไปเติม พอตที่ Order กำลังติดลบอยู่ เพื่อให้ equity มัน Balance กัน)

Arbitrage วิธีที่ 3 Triangular Hedging

วิธีนี้ เป็นวิธีที่ ผมใช้แล้วสามารถทำกำไรได้สูงสุด เทียบเท่ากับการเทรดแบบปกติเลยทีเดียวแต่ความเสี่ยงต่ำกว่ามาก แต่ระบบนี้ ไม่ใช่วิธีการใหม่ เป็นวิธีการที่มีการพูดถึงกันมานานแล้ว แต่ไม่มีใครพัฒนาระบบเพื่อนำมาใช้ทำกำไรได้อย่างจริงจังเนื่องจากมีปัญหาหลักหลัก อยู่ 4 สาเหตุ

1. โบรกเกอร์ B-Book ไม่อนุญาตให้ทำ และการ หาโบรกเกอร์ A Book เจอนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะโบรกเกอร์ ร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์ในตลาดเป็น B Book ทั้งหมด

2. ไม่ทราบชุด arbitrage triangular ว่ามีชุดใดบ้างที่สามารถนำมาทำกำไรได้

3. ไม่ทราบ Money management ที่ชัดเจน จึงยากที่จะประเมินความเสี่ยง และไม่รู้ว่าจะต้องเก็บกำไรเท่าไหร่ถึงจะคุ้มกับความเสี่ยงนั้น

4. ค่า Swap ติดลบ ทำให้ หากค้าง Order ในพอร์ตนานอาจจะทำให้ขาดทุนได้
ลองเข้ามาศึกษาที่นี่ครับ https://bit.ly/2BqijII

......
หรือมาทดสอบเดโม่ https://bit.ly/2R4Lmqr

มีเดโม่และบัญชีประเภทเชนต์ ( เงินจริงสำหรับคนเริ่มต้นทีปลอดภัยมาก ) โดยลงเงินแค่ 5ดอลล่า หรือราว 175 บาท
***การลงทุนและการเก็งกำไรมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนและผู้เก็งกำไรควรเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเก็งกำไรใดๆ
https://forexfreestyletrade.blogspot.com/

เปรียบเสมือนโรงเรียนสอนการลงทุนคือ “มีหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำที่มีประโยชน์แก่ผู้สนใจเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ” และ “ไม่ได้มีหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนในการชักชวนให้มาระดมทุน” ในประเทศไทย ผู้ลงทุนควรประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในระดับที่ผู้ลงทุนยอมรับได้เท่านั้น