Grid Trading

ศึกษาเรื่อง Grid Trading



วันนี้ได้มีโอกาสศึกษาเรื่อง Grid Trading The Diffinitive Guide ของ Steve Connell จึงมาแชร์คร่าวๆให้ฟัง หากสนใจลองไปศึกษากันต่อดูครับ เนื่องจากผมกำลังศึกษาเรื่องการเทรดโดยใช้ Algorithmic ในค่าเงิน ทำให้ค่อนข้างมีความสนใจในระบบกริด ด้วยธรรมชาติของระบบที่ไม่ได้เน้นการ Predict ตลาด หากเราวางเงินเหมาะสม คลุมความเสี่ยง ก็จะสามารถนำระบบกริดไปใช้ได้ ซึ่งก่อนนำไปใช้ ต้องทำการประเมิน Condition ของตลาด ว่าอยู่ใน State ไหน UpTrend or DownTrend or SideWay/ HighVolatility or LowVolatility เพื่อจะได้หยิบเอากลยุทธ์ที่เหมาะ ไปใช้ตามแต่ละสภาพตลาด

อ้างอิงจากหนังสือและตำรากริดส่วนใหญ่จะพูดถึงการเฉลี่ยต้นทุนภายใต้สมมติฐานว่า เราไม่สามารถ Entry ในจุดที่ดีที่สุดได้(Buy Lowest / Sell Highest) ดังนั้นจึงเกิดระบบกริดที่ใช้การเทรดแบบเฉลี่ยต้นทุนขึ้นมา ซึ่งเป็นการแบ่งไม้ในการเข้านั่นเอง ทำให้ Risk ต่อไม้ต่ำลง และต้องแลกมากับ Return ที่ลดลงด้วย

จากกราฟด้านบน เทรดเดอร์ A (วงกลม) เทรดด้วย Position Size ปกติ จะทำให้ Return และ Risk แกว่งตัวค่อนข้างมาก ซึ่งจากภาพจะเห็นว่า มีโอกาสที่เงินจะลดลงไปถึงจุดที่ถูก Margin Call ส่วนเทรดเดอร์ B (สี่เหลี่ยม) ใช้ระบบกริดในการแบ่งไม้เข้า จะเห็นว่า กำไรที่ได้ลดลง แต่ความเสี่ยงก็ต่ำลงไปด้วยเช่นกัน

   
 

1. Classic Hedged Grid

เป็นระบบดั้งเดิมที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม นั่นก็คือ เปิด Buy หรือ Sell ไปตาม Trend โดยการตั้ง Stop Order จะใช้ได้ดีในสภาวะ Low to Medium Volatility และตลาดเป็น Trend สามารถใช้ร่วมกับกาหา Pivot Point และการหา Trading Range เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ โดยจุดอ่อนคือ ถ้าราคาเกิดการ Spike ไปติดอีกฝั่งแล้ววิ่งสวนทาง จะทำให้อม Drawdown มาก

2. Inverted Hedge Grid

ตรงกันข้ามกับระบบด้านบน IHG จะเป็นการเปิดออเดอร์สวนเทรนซึ่งจะใช้ดีเพื่อตลาดมี Volatility สูง หรือมีการแกว่งที่เป็นกรอบ โดยเน้นการ Buy Limit และ Sell Limit เราจะสามารถเก็บ CashFlow ได้เมื่อตลาดวิ่งอยู่ที่เดิมไปมา ซึ่งควรใช้ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินในช่วงเวลานั้นๆ

จะเห็นว่า PayOff ของทั้ง 2 ระบบนี้จะตรงข้ามกัน ตัวนึงใช้ดีเมื่อมีเทรน อีกตัวใช้ดีเมื่อตลาดไม่มีเทรน

3. Dual Grid

คอนเสปนี้มาจากการใช้ Bi-Directional คำจำกัดความจาก Wiki ให้ไว้ว่าคือการค้นหาจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด และจุดสิ้นสุดมายังจุดเริ่มต้น และเมื่อมาถึงระหว่างกลางคือจุดสิ้นสุด (พูดง่ายๆว่าเล่นทั้ง 2 ทาง โดยสมมติฐานว่ามันจะกลับมาตรงกลาง) Dual Grid คือการใช้ HG และ IHG ร่วมกัน หรือการเปิดตามเทรน และสวนเทรนพร้อมกันนั่นเอง ซึ่งจะใช้ได้ดีในช่วงที่ตลาดผันผวน ทำให้ไม่ต้องเดาราคา โดยการเปิดทั้ง Stop Order และ Limit Order

4.Time Axis Grid

ที่ผ่านมานั้นจะเป็นการพูดถึงการใช้ระบบกริดโดยอ้างอิงจากแกนตั้งหรือราคา ส่วน Time Axis นั้นคือการอ้างอิงแกนนอน หรือเวลานั่นเอง ซึ่งสามารถในใช้ในการกระจายการเข้าออเดอร์ เช่น ใช้ TF Day เป็น TF หลัก โดยต้องการจะเป็นจุดเข้าเป็น 4 ไม้ ก็เข้า ทุกๆ 4H นั่นเอง ซึ่งเป็นไอเดียที่ไปประยุกต์ได้หลายแบบ อย่างการใช้ Fibonacci Time Zones หรือการใช้ Time Base วิธีอื่นๆ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือที่มารีวิวให้เท่านั้น แนะนำให้ลองไปหามาอ่าน(หาไม่ยาก) ซึ่งอ่านเองจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่านี้ครับ ซึ่งระบบกริดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย และกลยุทธ์กริดยังมีอีกหลายรูปแบบที่ต้องศึกษาแล้วเอามาทดสอบให้ทราบค่าสถิติที่แน่นอน ก่อนจะนำไปใช้กันต่อไปครับ
   

เข้าเว็บที่นี่มีเดโม่ทดลองครับ

เข้าเว็บที่นี่มีเดโม่ทดลองครับ